How To Backtest Your Trading System

Backtesting: Interpretazione Il passato backtesting è una componente fondamentale di un efficace sviluppo commerciale del sistema. Tutto è compiuto ricostruendo, con i dati storici, mestieri che si sarebbero verificati in passato utilizzando le regole definite da una determinata strategia. Il risultato offre statistiche che possono essere utilizzati per valutare l'efficacia della strategia. Utilizzando questi dati, gli operatori possono ottimizzare e migliorare le loro strategie, trovare eventuali difetti tecnici o teoriche, e guadagnare la fiducia nella loro strategia prima di applicarlo ai mercati reali. La teoria di fondo è che qualsiasi strategia che ha funzionato bene in passato è in grado di lavorare bene in futuro, e viceversa, qualsiasi strategia che ha eseguito male in passato, è probabile che scarso rendimento in futuro. Questo articolo prende in esame quali applicazioni vengono utilizzate per backtest, che tipo di dati si ottiene, e come metterlo a utilizzare i dati e gli strumenti di backtesting può fornire un sacco di feedback statistico preziose su un dato sistema. Alcune statistiche backtesting universali includono: utile o la perdita - percentuale di guadagno netto o la perdita. Tempo di telaio - date passate in cui si è verificato prova ing. Universo - Azioni che sono stati inclusi nel backtest. misure di volatilità - Percentuale massima rialzo e ribasso. Medie - percentuale media di guadagno e la perdita media, bar media detenuta. L'esposizione - Percentuale del capitale investito (o esposta al mercato). Rapporti - Vittorie-to-perdite rapporto. Annualizzato ritorno - ritorno percentuale più di un anno. rendimento percentuale in funzione del rischio - rendimento corretto per il rischio. In genere, il software di backtesting avrà due schermi che sono importanti. Il primo permette al trader di personalizzare le impostazioni per il backtesting. Queste personalizzazioni comprendono tutto, dalla periodo di tempo di spese di commissione. Ecco un esempio di un tale schermo in AmiBroker: La seconda schermata è l'attuale rapporto di risultati dei test retrospettivi. Questo è dove si possono trovare tutte le statistiche di cui sopra. Ancora una volta, ecco un esempio di questa schermata in AmiBroker: In generale, la maggior parte di software commerciale contiene elementi simili. Alcuni programmi software di fascia alta includono anche funzionalità aggiuntive per eseguire il dimensionamento posizione automatica, l'ottimizzazione e altre funzioni più avanzate. I 10 Comandamenti Ci sono molti fattori commercianti prestare attenzione a quando sono backtesting strategie di trading. Ecco una lista delle 10 cose più importanti da ricordare, mentre backtesting: Prendere in considerazione le grandi tendenze del mercato nel lasso di tempo in cui è stata testata una determinata strategia. Ad esempio, se una strategia è stata backtested solo 1999-2000, potrebbe non passerai bene in un mercato orso. Spesso è una buona idea di backtest per un periodo di tempo lungo, che comprende diversi tipi di condizioni di mercato. Prendere in considerazione l'universo in cui si è verificato backtesting. Ad esempio, se un sistema ampio mercato viene testato con un universo composto da titoli tecnologici, potrebbe non riuscire a fare bene in diversi settori. Come regola generale, se la strategia è mirata verso un genere specifico di magazzino, di limitare l'universo di questo genere, ma, in tutti gli altri casi, mantenere un grande universo a scopo di test. misure di volatilità sono estremamente importanti per prendere in considerazione nello sviluppo di un sistema di trading. Questo è particolarmente vero per gli account di leveraged, che sono sottoposti a richieste di margini se il loro capitale scende sotto un certo punto. Gli operatori dovrebbero cercare di mantenere bassa volatilità, al fine di ridurre i rischi e consentire più facile la transizione dentro e fuori di un determinato stock. Il numero medio di bar detenuti è molto importante anche per guardare quando si sviluppa un sistema di trading. Sebbene la maggior parte del software di backtesting include spese di commissione nei calcoli finali, questo non significa che si dovrebbe ignorare questa statistica. Se possibile, aumentare il numero medio di bar possedute in grado di ridurre i costi di commissione, e migliorare il rendimento complessivo. L'esposizione è una spada a doppio taglio. Maggiore esposizione può portare a maggiori profitti o le perdite maggiori, mentre è diminuito l'esposizione significa minori profitti o perdite inferiori. Tuttavia, in generale, è una buona idea per mantenere l'esposizione al di sotto 70, al fine di ridurre il rischio e consentire agevole passaggio dentro e fuori di un determinato stock. La statistica medio-gainloss, in combinazione con il rapporto vittorie-per-le perdite, può essere utile per determinare la posizione ottimale dimensionamento e la gestione del denaro utilizzando tecniche come la Kelly Criterion. (Vedere Money Management utilizzando il criterio di Kelly.) Gli operatori possono assumere posizioni più grandi e ridurre i costi di commissione, aumentando i loro guadagni medi e aumentando il loro rapporto vittorie-to-perdite. rendimento annualizzato è importante perché è utilizzato come strumento per riferimento un sistema restituisce contro altre sedi di investimento. E 'importante non solo per esaminare il rendimento annualizzato generale, ma anche di prendere in considerazione il rischio aumentato o diminuito. Questo può essere fatto guardando il rendimento corretto per il rischio, che rappresenta vari fattori di rischio. Prima di un sistema di negoziazione è adottato, esso deve superare tutte le altre sedi di investimento a rischio uguale o inferiore. Backtesting personalizzazione è estremamente importante. Molte applicazioni backtesting hanno ingresso per gli importi delle commissioni, rotonde (o frazionali) lotto dimensioni, spunta dimensioni, i requisiti di margine, i tassi di interesse, ipotesi slittamento, le regole di posizione dimensionamento, regole di uscita dello stesso bar, (finali) fermare le impostazioni e molto altro ancora. P er ottenere i risultati dei test retrospettivi più accurati, i t è importante per regolare queste impostazioni per imitare il broker che verrà utilizzato quando il sistema va in diretta. Backtesting a volte può portare a qualcosa di noto come eccesso di ottimizzazione. Questa è una condizione in cui i risultati di prestazione sono sintonizzati così altamente al passato che sono più come esatte in futuro. E 'generalmente una buona idea per implementare regole che si applicano a tutti gli stock, o un gruppo selezionato di azioni mirate, e non sono ottimizzati nella misura in cui le regole non sono più comprensibili dal creatore sono. Backtesting non è sempre il modo più accurato per misurare l'efficacia di un dato sistema di trading. A volte le strategie che si sono esibiti bene in passato non riescono a fare bene nel presente. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Assicurarsi di commercio di carta un sistema che è stato con successo backtested prima di andare in diretta per essere sicuri che la strategia si applica ancora in pratica. Conclusione Backtesting è uno degli aspetti più importanti di sviluppo di un sistema di trading. Se creata e interpretata correttamente, può aiutare gli operatori a ottimizzare e migliorare le loro strategie, trovare eventuali difetti tecnici o teorici, così come acquisire fiducia in loro strategia prima di applicarlo ai mercati del mondo reale. Risorse Tradecision (tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (AmiBroker) - Budget Trading System Development. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individual. Top motivi per cui si dovrebbe usare QuantShare: Funziona con i mercati statunitensi e internazionali (azioni, forex, opzioni, future, ETF.) Vi offre gli strumenti che vi aiuteranno a diventare un trader profittevole consente di implementare tutte le idee di trading elementi di Exchange e le idee con altri utenti QuantShare il nostro team di supporto è molto reattivo e risponderà alle vostre domande Noi implementare tutte le funzioni suggerite prezzo molto basso e molto più caratteristiche che la maggior parte degli altri software di trading gratuitamente - senza carta di credito Top motivi perché si dovrebbe usare QuantShare: avanzata Charting Scarica EOD, intraday, fondamentale, notizie e dati sentiment per ogni mercato strumenti di analisi quantitativa potenti backtest qualsiasi strategia e generano quotidianamente acquistare e vendere i segnali creare composizioni e gli indicatori di indicatori di download di mercato, i sistemi di negoziazione, downloader, schermi. condiviso da altri utenti Aggiornato il 2013-03-13 Alcuni sistemi di trading. quelli particolarmente fondamentale-based, possono svolgere molto bene sulle scorte che appartengono ad alcune industrie particolari ed eseguono male in altri settori. Proprio come backtesting un sistema di negoziazione per ogni attività individualmente, è possibile utilizzare QuantShare per implementare un sistema quindi eseguire un backtest per ogni settore. Il sistema sarà ottimizzato e ogni ottimizzazione mostra il risultato di un backtest sulla scorte della un settore particolare. È il database QuantShare popolato con i dati del settore per assicurarsi che sia, selezionare Simbolo - Auto Gestione simboli, controllare una o più borse a cui è interessato, verificare forzare l'aggiornamento delle informazioni sui simboli quindi fare clic su Salva. Dopo alcuni secondi, QuantShare aggiornerà l'elenco dei simboli e aggiungere, se necessario, le informazioni del settore (Industry di ciascun titolo nel database) che segue è la descrizione del sistema di trading che viene utilizzato come esempio in questo articolo. Comprare quando croci di prezzi superiori a 25 bar semplice movimento di vendita medio quando croci di prezzo al di sotto di 25 bar media mobile semplice Come implementare questo sistema di trading: - Selezionare Analisi - Simulatore - Fare clic su Nuovo per creare un nuovo sistema di trading - Selezionare Crea sistema di trading utilizzando Nella scheda Editor formula - digitare la seguente formula: acquistare croce (vicino, sma (25)) vendere croce (SMA (25), vicino) Chiudi ottiene i titoli prezzi serie SMA calcola la mobile semplice funzione di media croce rileva quando le prime croci di matrice al di sopra del secondo array - Cliccando Crea Trading System per salvare il valore del tuo strategia numero di industrie in primo luogo, contiamo il numero di industrie che abbiamo nel database. Selezionare il simbolo - Categorie, fare clic sulla scheda industria per visualizzare tutti i settori industriali. Ci sono probabilmente diverse centinaia di industrie lì, quindi abbiamo dovuto usare l'editor di script per contare questi. Aprire l'editor di script (Strumenti - Script Editor), creare un nuovo script quindi digitare la seguente formula: MessageBox. Show (. Conte Settore: Symbols. GetIndustryList () Length. ToString ()) Fare clic su Esegui la visualizzazione del numero di industrie. Selezionare il sistema commerciale creato in precedenza quindi fare clic su Update. Dobbiamo usare una funzione personalizzata (IndustryPosition) per ottenere la posizione di indice in base al suo nome. La funzione può essere scaricato qui: Industria della posizione. Nel editor di formule, digitare le seguenti righe: Optimize (a, 0, 256, 1) b IndustryPosition (industria ()) Regola1 ab buy croce (vicino, sma (25)) e cross sell Regola1 (SMA (25), vicino ) la prima riga indica QuantShare per ottimizzare il sistema commerciale variando la variabile a da 0 al numero totale di settori (Abbiamo usato 256 qui). La seconda linea ottiene la posizione del settore all'interno di lista industria. La terza riga confronta la variabile ottimizzabile e la posizione del settore. Ciò significa che il sistema di negoziazione acquistare solo titoli che appartengono al settore che sono nella posizione definita dalla variabile a. Dopo aver aggiornato il sistema di trading, cliccare su Ottimizza per avviare il processo di ottimizzazione. L'aggiunta di Industria nome alla relazione Come si può vedere dal backtesting precedente, il rapporto mostra solo la posizione del settore all'interno della lista. Non mostra il nome del settore direttamente nella tabella rapporto. Non c'è modo di vedere per la quale l'industria una simulazione era basata a meno che non si apre il report, quindi selezionare S. I.M. I - Avg. Commercio scheda Prestazioni. Al fine di aggiungere il nome del settore alla relazione, dobbiamo utilizzare lo script di gestione del denaro. - Selezionare il sistema di trading quindi fare clic su Update - Seleziona Money Management scheda - Fare clic su Aggiungi un nuovo script di gestione del denaro - Seleziona evento OnStartSimulation quindi digitare la seguente riga: - Seleziona evento OnEndSimulation quindi digitare le seguenti righe: Portfolio. GetAllPositions MMPosition pos () if (pos. Length 0) Simbolo sYM Data. GetSymbolInfo (pos0.Symbol) Variables. SetVariable (industria, sym. Industry) Eseguire nuovamente l'ottimizzazione per visualizzare il nome del settore in una colonna separata nel report. How backtesting di backtest sistemi di trading ed evitare curve fitting Per giudicare quanto bene un dato sistema di trading dovrebbe funzionare in futuro, ci backtest su dati di mercato del passato. Backtesting applica una serie di regole di negoziazione di dati storici per stimare tali norme avrebbero effettuato se in realtà li aveva scambiati. Buone ipotetici risultati storici non garantiscono che un insieme di regole funzionerà bene in futuro. Tuttavia, poveri ipotetici risultati storici quasi sicuramente significa un sistema non deve essere scambiato in tempo reale. Il valore percepito di backtesting è radicata nella convinzione che le tendenze storiche ripetono. I commercianti hanno testato le strategie sui dati storici per generazioni. Tuttavia, la pratica è diventato popolare con l'avvento dei personal computer e software di sistema-test appositamente costruito. come il sistema di Writer, che si è evoluta in TradeStation. Questo software e un database di dati storici ammessi coloro che non hanno uno sfondo di codice-scrittura per testare idee sistema di trading. La più ampia comprensione e l'accettazione di sistemi di trading, così come la frustrazione molti incontrato quando si cerca di costruire sistemi di negoziazione per conto proprio, hanno aiutato il mercato dei sistemi di terze parti prosperare in tutto il 1990. Futures La verità è una società indipendente che ha monitorato i sistemi di trading disponibili sul mercato dal 1980. Attualmente, tiene traccia più di 500 sistemi. Futures Truth test sistemi di trading in tempo reale, non su dati storici. Questo impedisce la modifica delle regole nel tempo e una migliore esecuzione Simula regola in reali condizioni di mercato, come ad esempio i periodi di elevata volatilità. Secondo Futures verità, solo circa il 45 dei sistemi monitorati sono redditizia nel lungo termine, mentre solo 20 hanno mostrato un buon rapporto riskreward. Tuttavia, questi numeri probabilmente sono migliori delle populationrsquos più ampi, perché solo i fornitori veramente fiduciosi nella loro logica capovolgerlo per Futures verità per l'analisi in tempo reale e la critica pubblica. Tanti sistemi falliscono perché non hanno una premessa valida. Invece, i parametri di ingresso e di uscita sono derivati ​​da mining. Data mining esegue la scansione semplicemente i dati storici per le regole che avrebbero lavorato in passato. Spesso, tali norme sono in forma proprio per il passato e non hanno alcuna speranza di lavorare meglio di casuale su dati invisibili. Invece, lo sviluppo del sistema dovrebbe iniziare con una teoria che può essere testato, analizzato e messo a punto per l'applicazione. Questo concetto implica anche una prospettiva differente sul sistema di collaudo stesso: L'obiettivo di backtesting non è di produrre una raccolta di dati statistici profitti e perdite ipotetiche. E 'per verificare la validità della teoria e la precisione delle regole nel catturare premessa. test di sistema è un processo multiforme dai dati, per la scala temporale, per ordinare le ipotesi di ingresso, di contrarre specifiche e controllo del rischio. In mancanza, in qualsiasi di questi può rovinare un mdash prova altrimenti valido o, manipolando li possono generare risultati che sono di gran lunga superiore rispetto a quello che vorremmo realizzare in tempo reale. Hai bisogno di fare bene se si spera di convalidare mdash o se del caso, invalidare mdash il sistema. Gli strumenti del mestiere ci sono due elementi di backtesting: La corretta Software Tools mdash e mdash dei dati e un metodo scientifico per lo sviluppo di sistemi che utilizzano questi strumenti. Letrsquos iniziare a guardare gli strumenti del mestiere. sono disponibili per testare le vostre idee molte opzioni. Si differenziano per la facilità di trasformare le idee in codice e nel modo in cui gestiscono i dettagli, che possono avere un forte impatto sui risultati. Ad esempio, se un sistema entra in un ordine limite, alcuni software registra un riempimento se viene toccata quel prezzo. Tuttavia, non vi è quasi una garanzia di un tale ordine sarebbe stato riempito nel trading reale, né vi è una garanzia che wonrsquot essere. Entrando su fermate garantisce una voce, ma non un prezzo. Un altro problema sta registrando prezzi reali. Mentre la maggior parte del software sviluppato professionalmente non ha più questo problema, è ancora una preoccupazione per chi prova manualmente sistemi in fogli di calcolo, come Microsoft Excel. Ad esempio, se un sistema acquista su una fermata uguale al close più di un terzo della quantità media degli ultimi tre periodi, e se la gamma media è 10, allora stiamo comprando al termine più 3.333. Se noi stiamo trading E-mini SampP 500, che commercia in 0.25 dimensioni tick. Questo significa che il differenziale voce deve arrotondare fino a 3,50. Un commerciante di inizio non può realizzare questo se macinare manualmente i numeri, ed è wasnrsquot troppo tempo fa che molti programmi professionali commesso lo stesso errore. Nel corso del tempo, un tale errore potrebbe aggiungere fino a una discrepanza considerevole. Nel quadro generale, tuttavia, tali dettagli procedurali sono minori. Il grande problema è dati. Related ArticlesAlthough nostro quadro creazione strategia si è evoluta ben oltre i confini del NT, anni fa, mi ritrovo ancora utilizzando di volta in volta, per diversi scopi, e la sua dove abbiamo ottenuto il nostro inizio, quindi forse mi può aiutare qui. NinjaTrader ha certamente i suoi bug e difetti, ma tutte le piattaforme fare, e tra le piattaforme di trading al dettaglio comuni là fuori penso NT è una delle più intuitiva e semplice, e uno dei più facili da usare in maniera effectiveefficient destra, fuori dalla scatola . Uno dei motivi per questo è guidata strategia NT, che consente a un utente di costruire una strategia, senza alcuna conoscenza di codifica, utilizzando blocchi di costruzione condizione entryexit. Ill fare un esempio. Diciamo che vogliamo costruire una strategia che entra quando l'EMA (media mobile esponenziale) in un periodo di 15 croci sopra la SMA (media mobile semplice) in un periodo di 15 anni, e le uscite alla chiusura dei mercati di ogni giorno. Per farlo, abbiamo semplicemente aprire la procedura guidata di strategia, assegnare la nostra strategia un nome, e sono stati confrontati con la seguente schermata, che ci permette di definire fino a 10 diverse serie di condizioni, che, quando attivato, porteranno ad un'azione specifica (di solito una voce, o di uscita): Quando clicchiamo il componente aggiuntivo, nella finestra in alto, si sono confrontati con la seguente schermata: Come si può vedere, Ive ha semplicemente scelto EMA a sinistra, e SMA a destra, e Ive ha cambiato i nostri valori Periodo per ogni a 15. Nel centro, Ive ha cambiato la selezione a discesa per CrossAbove. Premendo ok, riempie la porzione superiore della schermata più in alto. Ill ora dirgli di entrare long, quando si verifica questo grilletto, e fare clic su OK: E questo è tutto. Clicchiamo attraverso i prossimi, i nostri savescompiles strategia, e sono stati liberi di backtest per determinare i suoi risultati commerciali nel periodo storico, utilizzando la piattaforma NT. Certo, questa è una strategia unidimensionale (e certamente andrei essere una redditizia), ma la sua un esempio di come facilmente si può creare una strategia di trading automatico, assumendo la logica entryexit può essere quantificato utilizzando le loro opzioni building-block, che sono abbastanza ampia se sei creativo. Infine, lascia a piedi, attraverso una caratteristica di più. Diciamo che non sapevamo cosa i valori di periodo media mobile sono ottimali, nella nostra strategia esempio. Diciamo che vogliamo testare più valori, per aiutare a determinare quali valori potrebbero essere l'ideale. Per farlo, ci limitiamo a premere Indietro, e sono stati confrontati con questa schermata: Come si può vedere Ive ha creato due variabili, e nomi, sopra. PeriodOne agirà come il valore del periodo della nostra media mobile EMA, e PeriodTwo agirà come il valore del periodo della nostra media mobile SMA. Ora, clicco successivo e tornare al nostro schermo di ingresso-condizioni, e ancora una volta aprire il Generatore di condizioni, e ho semplicemente cambiare il nostro 15 valori ai nostri nuovi valori-nome della variabile (PeriodOne e PeriodTwo, rispettivamente): Che cosa questo ci permette di fare, è lanciare un ottimizzazione, che procederà al backtest diversi valori di periodo per entrambi questi media mobile, e successivamente visualizzare i risultati di ciascuna prova, per il nostro esame. Ive andato avanti ed eseguire questa ottimizzazione, che ha avuto solo un minuto o due, utilizzando petrolio greggio, e di 15 minuti incrementi bar come il nostro set di dati: Come si può vedere nella colonna Parametri mano destra, che ha testato diverse combinazioni di valori del periodo, e ha classificato tutti i risultati in base al totale utile netto conseguito nel periodo storico della nostra gamma di test (312.015-112.017, in questo caso). Anche questo è un esempio estremamente semplice, per illustrare un punto, ma il punto è uno valido. soprattutto nelle prime fasi, quando sei sperimentando e testando varie cose, si può andare dalle fasi idea, per un risultato backtest che mostra esattamente ciò che idea wouldve ha prodotto nel corso del periodo storico, entro pochi minuti, anche senza alcuna conoscenza programmingcoding. Inoltre, vi è un pulsante Visualizza codice in alcune delle immagini di cui sopra, che ti permette di vedere chiaramente come la vostra diversi building-blocchi selezionati si traducono in codice praticabile, un ottimo modo per aiutare a imparare il processo di codifica, nel corso del tempo. Il mio consiglio saltare a destra in, sperimentare, giocare in giro. molto può essere appreso, rapido ed efficiente, così facendo. soprattutto per coloro che imparano attraverso la pratica. al contrario di assorbendo lunghe, ponderose, testi didattici a secco. Spero che questo sia utile. Godetevi 653 Visualizzazioni middot middot View upvotes Not for Reproduction Mi chiedi come creare un sistema di negoziazione in NinjaTrader (NT) e prova di nuovo esso. Si può fare, ma non è facile. Senza entrare in codifica e software architecturedesign, posso solo dare un'idea generale di come si possa andare su di esso. Il primo passo è quello di scrivere un sistema di trading. Semplificando, si tratta di diverse parti:. (I) scrivere un modulo che conterrà tutti i vari allestimenti per i mestieri che si desidera eseguire (Identificare la condizione (s) che costituiscono l'occasione ottimale per entrare in un commercio Questo dipenderà i suoi criteri, e si può avere più set up), (ii) scrivere un modulo che cercherà per quei set up nei dati in tempo reale, (iii) scrivere un modulo che catalogare e salvare le allestimenti si trovano in i dati in tempo reale, e (iv) scrivere un modulo che eseguirà un commercio sulla base di uno qualsiasi di questi set up. Questo di per sé è impegnativo quanto questo deve essere fatto in tempo reale. Inoltre, è necessario gestire i casi in cui si trova molteplici allestimenti che possono essere che indicano traffici nello stesso o in direzioni opposte (i. E. Lunghe e corte). È inoltre necessario considerare gli obiettivi, criteri di redditività per il set up, stop loss e criteri finali. Ultimo, ma certamente non meno importante, è necessario pensare a scalare dentro e fuori strategie con il vostro commercio impostare criteri. Per inciso, non ho nemmeno menzionato componenti di verifica e la gestione degli errori del codice, che sarà necessario affrontare pure. Per fare questo in modo efficace, è necessario infilare questo codice. Il problema con la scrittura di questo nel NT è che NT supporta solo un sottoinsieme del linguaggio C e attualmente fornisce solo un supporto per il framework 3.5. Questo significa che sarà necessario scrivere in C come una DLL e fare riferimento nel codice NT. Ora che avete scritto la DLL per identificare un mestiere, è necessario scrivere il codice per eseguire il commercio. NT offre un approccio gestito e non gestito una per fare questo. Attualmente uso e il codice NT, e devo dire che questa parte del NT non è ben documentata, almeno non ho trovato che fosse, ma in tutta onestà, è possibile avere un aiuto da parte del personale NT sul loro forum di supporto. Si vuole usare il metodo non gestito per questo per ottenere la massima flessibilità. Naturalmente si vuole implementare una struttura di database nel codice per accedere vostri commerci. Questa parte del programma sarà una sfida così, perché ci sono alcuni problemi che si incontrano qui. Ogni commercio dovrà essere verificato, dovranno essere sequenziato e monitorati molto bene gli ordini, e avrà bisogno di essere guardato con attenzione, soprattutto la vostra posizione se si prevede anche di entrare traffici invertendo le posizioni. Ora che avete ottenuto fino a questo punto, è possibile scrivere una strategia NT per eseguire il test del sistema. Anche in questo caso, l'approccio non gestito sarà di massimo valore qui in quanto offre la massima flessibilità per voi. Ancora una volta, questo codice è difficile e non documentato particolarmente bene. Tuttavia, può essere fatto. Congratulazioni, si è ora fatto di codifica e può iniziare a testare il codice dal vivo. Sarà forse necessario modificare il codice a che fare con le condizioni in tempo reale in dati in tempo reale. A seconda dei mercati che si prevede per il commercio, è necessario pensare a come si intende gestire il commercio durante i rapporti, tenendo le posizioni durante la notte, limiti operativi, così come quando il commercio è sospesa dallo scambio. Supponendo di aver fatto tutto questo, ora avete un sistema di trading di nuovo testato su NT. Come ho già detto, non è facile ma è certamente fattibile. Dopo aver fatto questo, essere preparati per ore e ore (e ore) di lavoro e di test. Quando ho iniziato, ho grossolanamente sottovalutato lo sforzo richiesto. 1.5K Visualizzazioni middot middot View upvotes Not for Reproduction