My Stock Option Black Scholes Calcolatrice

Opzioni di prezzo del modello di Black-Scholes model. The Black-Scholes per calcolare il premio di un'opzione è stata introdotta nel 1973 in un articolo intitolato, il prezzo delle opzioni e passività aziendali pubblicato sul Journal of Political Economy La formula, sviluppati da tre economisti Fischer nero, Myron Scholes e Robert Merton è forse il mondo s più noto modello di opzioni di prezzo nero scomparso due anni prima di Scholes e Merton sono stati assegnati il ​​premio 1997 Nobel per l'economia per il loro lavoro nella ricerca di un nuovo metodo per determinare il valore dei derivati il premio Nobel non è dato postumo tuttavia, il Comitato del Nobel ha riconosciuto il ruolo nero s nel modello di Black-Scholes model. The Black-Scholes viene utilizzato per calcolare il prezzo teorico di opzioni put e call europee, ignorando gli eventuali dividendi versati durante l'opzione di s vita Mentre il modello Black-Scholes originale non ha preso in considerazione gli effetti di dividendi pagati durante la vita dell'opzione, il modello può essere adattato per tenere conto di dividendi da parte la determinazione del valore data di stacco del dividendo delle sottostanti marche modello stock. The alcune ipotesi, le opzioni sono including. The europeo e possono essere esercitati solo in caso di dividendi expiration. No vengono pagate durante la vita dei mercati option. Efficient cioè i movimenti di mercato non può essere tasso privo di rischio predicted. No commissions. The e la volatilità del sottostanti sono conosciuti e constant. Follows una distribuzione lognormale che è, ritorna sul sottostante sono normalmente distributed. The formula, mostrata in figura 4, prende le seguenti variabili in consideration. Current price. Options sottostante strike price. Time fino alla scadenza, espresso in una percentuale di un year. Implied volatility. Risk-senza interessi rates. Figure 4 la formula del prezzo Black-Scholes per il modello di chiamata opzioni molto è essenzialmente divisa in due parti: la prima parte, SN d1 moltiplica il prezzo dal cambiamento nella chiamata premio in relazione ad una variazione del prezzo sottostante Questa parte della formula mostra il beneficio atteso per l'acquisto a titolo definitivo del sottostante la seconda parte, N d2 Ke - rt fornisce il valore corrente di pagare il prezzo di esercizio alla scadenza ricordate, la Black-Scholes modello si applica alle opzioni europee esercitabili solo il giorno di scadenza il valore dell'opzione è calcolato prendendo la differenza tra le due parti, come mostrato nella matematica equation. The coinvolti nella formula è complicato e può essere intimidatorio Fortunatamente, però, commercianti e gli investitori non hanno bisogno di conoscere o anche capire la matematica da applicare Black-Scholes modellazione nelle proprie strategie Come accennato in precedenza, commercianti di opzioni hanno accesso a una varietà di opzioni calcolatori online e molti di oggi s piattaforme di trading vantare opzioni robusti strumenti di analisi , compresi gli indicatori e fogli di calcolo che eseguono i calcoli e l'uscita dei valori il prezzo opzioni un esempio di un calcolatore online di Black-Scholes è mostrata in figura 5 l'utente deve inserire tutti e cinque le variabili prezzo, prezzo delle azioni, giorni di tempo, la volatilità e di interesse risk free colpire rate. Figure 5 Un calcolatore online di Black-Scholes può essere usato per ottenere i valori per entrambe le chiamate e mette gli utenti devono inserire i campi obbligatori e la calcolatrice fa il resto Calculator Opzioni courtesy. Stock Calculator for Employee Stock Option Valutazione. Vai al Calculator. Explains quello degli impiegati Stock Options ESO sono e vi aiuta a prevedere la crescita anno per anno di qualsiasi OEN voi già stati granted. This in linea Opzioni di scorta gratis calcolatrice calcolare il valore futuro dei vostri dipendenti stock option OEN sulla base di il tasso di crescita atteso del sottostante shares. Plus società, il personale della calcolatrice opzione in questa pagina permette anche di inserire fino a 2 tassi di crescita alternativi e genera un grafico della crescita di anno in anno in modo da poter confrontare la crescita fino al tre diversi scenarios. What sono dipendenti della Options. Basically, stock options dei dipendenti ESO sono una forma di compensazione capitale azionario offerto ai dipendenti da un corporation. More specificamente, a sovvenzioni Corporation opzioni a dipendenti come incentivo per aiutare a costruire il valore della società , che a sua volta aumenta il valore della concessione options. Vesting Schedule. Typically, proprio il dipendente s di esercitare una parte dei loro opzioni di acquistare le azioni sottostanti aumenta con il tempo questo è indicato come un calendario di maturazione - dove la percentuale di opzioni il dipendente può esercitare aumenta con la durata del tempo rimangono un dipendente della concessione corporation. To illustrare maturazione, se un dipendente sono stati concessi 100 OEN e dopo 1 anno di lavoro che sono stati considerati 25 acquisito, il dipendente avrebbe allora il diritto di esercitare 25 100 x 25 25 dei loro OEN Se sono 100 conferito pienamente investiti avrebbero avuto il diritto di esercitare tutte le loro ESOs. Exercising Options. When un dipendente esercita le loro opzioni, sono in grado di acquistare la società per azioni al prezzo di esercizio predefiniti, e poi vendere le azioni acquistate al prezzo di mercato la differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di mercato è chiamato il spread. If il prezzo di esercizio del titolo sottostante è inferiore al valore di mercato differenziale negativo, poi ci sarebbe nulla da guadagnare da esercitare OEN esercitare OEN senso solo quando il prezzo di esercizio è inferiore al differenziale positivo prezzo di mercato, o in denaro Punti options. Important a Consider. This spiegazione di base di OEN tocca appena la superficie di tutti i tipi e complessità della OEN, in modo da essere sicuri di consultare un consulente finanziario qualificato per guida esperta nel frattempo, qui ci sono alcuni punti importanti da tenere a guadagno finanziario mind. The realizzati nell'esercizio dei OEN è tassato come income. ESOs ordinarie non hanno alcun valore commerciale e sono in genere considerati non transferable. ESOs normalmente non può essere ritenuta dopo la cessazione del employment. Study del Piano di stock Company opzioni attentamente prima di prendere un posto di lavoro solo per le stock option, e certamente prima di esercitare il vostro options. With che, lasciate s uso Dipendenti Options stock Calculator per calcolare il valore futuro della vostra azienda di stock option prezzo di mercato growth. Current del magazzino Immettere il prezzo corrente di mercato per azione della vostra azienda s stock. Number di opzioni Inserire il numero di opzioni che eri granted. Number di anni Inserire il numero di anni che si desidera calcolare la crescita dei prezzi for. Strike Inserisci il prezzo di esercizio delle opzioni società azionari si sono stati concessi il prezzo di esercizio è di solito il prezzo per azione che si pagherà se ci si allena le opzioni al fine di essere in denaro il prezzo di esercizio deve essere inferiore al tasso di mercato price. Growth inserire il tasso di crescita atteso della società sottostante inserisci in percentuale per i 06, immettere 6 Se si desidera basare il tasso di crescita sulla crescita storica della società , è possibile utilizzare il tasso di crescita calcolatrice si apre in una nuova finestra su questo tasso di crescita site. Optional 1 Inserire un tasso di crescita alternativo a scopo di confronto Se una voce valida è fatto a questo campo la calcolatrice stock option includerà una colonna ulteriore crescita nel anno dopo anno il tasso di crescita chart. Optional 2 inserire un secondo tasso di crescita si alternano a scopo di confronto Se una voce valida è fatto a questo campo la calcolatrice stock option includerà una colonna ulteriore crescita nel valore chart. Market di anno in anno di opzioni esercitate alla fine del termine sulla base le voci, questo è quanto si potrebbe vendere le vostre azioni per se avete esercitato tutte le opzioni alla fine del numero immesso di years. Cash necessaria per esercitare le opzioni a fine legislatura sulla base di le voci, questo è quanto denaro si avrebbe bisogno di esercitare tutto il vostro valore dell'opzione options. Stock diffuso alla fine del termine sulla base le voci, questo sarà il valore delle stock option dopo il numero inserito di anni al fine di realizzare questo valore, è necessario essere pienamente acquisito, esercitare le opzioni alla fine del numero inserito di anni, e vendere le azioni che terminano alle calcolatrici price. More mercato calcolati si potrebbe beneficiare from. ERI s calcolatore online Calculator. This Black-Scholes utilizza l'equazione di Black-Scholes per il valore equo di un'opzione call europea su un non-pagamento di dividendi magazzino, come opzione call follows. A europea può essere esercitata solo sulla sua data di scadenza Questo è in contrasto con le opzioni americane che esercitabili in qualsiasi momento prima opzione expiration. A europea è utilizzato al fine di ridurre le variabili nell'equazione Questo è accettabile, dal momento che la maggior parte delle opzioni di società azionario americano non vengono esercitati fino alla loro scadenza data di maturazione perché quando un dipendente esercita una chiamata presto, lui o lei perde il valore di tempo rimanente sulla chiamata e raccoglie solo il value. Disclaimer intrinseca Questo Black-Scholes calcolatore non è inteso come base per le decisioni di trading alcuna responsabilità viene assunta per la sua correttezza o idoneità per un determinato scopo Utilizzare a proprio rischio e pericolo. per ulteriori informazioni su come utilizzare il metodo di Black-Scholes per inserire un valore su stock option, si rimanda al ERI distanza Learning center corso online di Black-Scholes Valuations. Relevant Black Scholes Definizioni tutti i valori sono per share. The Black Scholes Option Pricing Model determina il valore equo di mercato di opzioni europee, ma può anche essere utilizzato per valutare le opzioni americane la formula attuale può essere visualizzato here. Stock Asset Price. A magazzino s prezzo corrente, quotate o di estimated. Option sciopero prezzo Price. Predetermined dallo scrittore opzione in cui una opzione s stock è acquistato o sold. Maturity Tempo Fino Expiration. Time rimanente per l'opzione di scadenza date. Risk-free interesse tasso di interesse Rate. Current dei titoli di Stato a breve scadenza come US Treasury bills. Degree di cambiamenti imprevedibili sopra tempo di un'opzione s prezzo delle azioni spesso espressa come la deviazione standard del prezzo del titolo. US valore equo di mercato di un'opzione esercitata alla scadenza Un'opzione call dà al compratore il titolare dell'opzione il diritto di acquistare le scorte dal venditore scrittore opzione al prezzo di esercizio. US valore equo di mercato di un'opzione esercitata alla scadenza un'opzione put dà al compratore il titolare dell'opzione il diritto di vendere le scorte acquistate allo scrittore dell'opzione al prezzo di esercizio. Un'opzione europea può essere esercitata solo alla data di scadenza Un'opzione americana può essere esercitata in qualsiasi momento durante la vita dell'opzione Tuttavia, nella maggior parte dei casi, è accettabile per valutare un'opzione americano utilizzando il Scholes modello nero perché opzioni americane sono raramente esercitati prima della data di scadenza.