Quantitativa Di Analisi Derivati Modellazione E Trading Strategie Pdf

Prefazione di analisi quantitativa, derivati ​​Modeling, e strategie di trading: in presenza del rischio di controparte di credito per il Fixed-Income mercato Westport finanziario, LLC, Stati Uniti d'America Data scritta: 23 Gennaio 2007 Il libro affronta selezionati applicazioni pratiche e gli sviluppi recenti nei settori di modellazione finanziaria quantitativa in strumenti derivati, alcuni dei quali sono da propria ricerca e di pratica gli autori. È scritto dal punto di vista di ingegneri finanziari o professionisti, e, come tale, pone maggiormente l'accento sulle applicazioni pratiche della matematica finanziaria nel mercato reale del si matematica con condizioni tecniche precise (e noiose). Si tenta di combinare intuizioni economiche con la matematica e la modellazione in modo da aiutare il lettore a sviluppare intuizioni. Tra la modellazione e le tecniche numeriche presentate sono le applicazioni pratiche delle teorie martingala, come ad esempio il modello martingala fabbrica e ricampionamento martingala e interpolazione. Inoltre, il libro affronta il credito di controparte modellazione del rischio, i prezzi e arbitraggio strategie dal punto di vista di una funzionalità front office e un centro entrate (piuttosto che semplicemente una funzionalità di gestione dei rischi), che sono relativamente recenti sviluppi e che sono di crescente importanza. Si discute anche varie strategie di strutturazione di trading e tocca alcuni prodotti creditIRFX ibridi popolari, come PRDC, Tarn, palle di neve, Snowbears, CCDS, ed estintori di credito. Mentre lo scopo primario di questo libro è il mercato del reddito fisso (con un ulteriore focus sul mercato dei tassi di interesse), molte delle metodologie presentate anche applicare ad altri mercati finanziari, come il credito, l'equità, dei cambi e mercati delle materie prime. Contenuti: Teoria e applicazioni di derivati ​​Modeling: Introduzione al rischio di controparte di credito Martingale Arbitrage Pricing nel reale mercato Il BlackScholes quadro e le estensioni Martingale ricampionamento e interpolazione Introduzione al tasso di interesse Termine Struttura Modellazione La Salute-Jarrow-Morton Framework Il tasso di interesse di mercato Modello Rischio di credito modellazione e Prezzi Interest Rate fondamentali di mercato e strategie di trading proprietarie: semplice dei tassi d'interesse Prodotti Yield Curve Modeling due fattori di rischio Modello Il Santo Graal - Due - Fattore di Interest Rate Arbitrage Yield Inflation Linked decomposizione Modello strumenti di modellazione di tasso di interesse Proprietary Trading Strategies. Parole chiave: CVA, aggiustamento della valutazione del credito, di controparte di credito, BGM Girl, HJM del modello, RS del modello, Martingale, Derivati ​​di modellazione, Martingale ricampionamento, ortogonale esponenziale Spline, Stat Arb, Nonexploding folto degli alberi, NBT, PRDC, Tarn, Palla di neve, snowbear, CCDS , Credit estintore Citazione suggerita: Citazione suggerita Tang, Yi e Li, Bin, Prefazione di analisi quantitativa, derivati ​​Modeling, e strategie di trading: in presenza del rischio di controparte di credito per il mercato Fixed-Income (23 gennaio 2007). Analisi quantitativa, derivati ​​Modeling, e strategie di trading: in presenza di rischio di credito di controparte per il mercato Fixed-Income. Disponibile a SSRN: ssrnabstract1477288 Goldman Sachs Group, Inc. (e-mail) Prefazione di analisi quantitativa, derivati ​​Modeling, e strategie di trading: in presenza di controparte rischio di credito per il Fixed-Income mercato Westport finanziario, LLC, Stati Uniti d'America Data scritta: January 23 2007 Questo libro indirizzi selezionati applicazioni pratiche e gli sviluppi recenti nei settori della modellazione finanziaria quantitativa in strumenti derivati, alcuni dei quali sono da propria ricerca e di pratica gli autori. È scritto dal punto di vista di ingegneri finanziari o professionisti, e, come tale, pone maggiormente l'accento sulle applicazioni pratiche della matematica finanziaria nel mercato reale del si matematica con condizioni tecniche precise (e noiose). Si tenta di combinare intuizioni economiche con la matematica e la modellazione in modo da aiutare il lettore a sviluppare intuizioni. Tra la modellazione e le tecniche numeriche presentate sono le applicazioni pratiche delle teorie martingala, come ad esempio il modello martingala fabbrica e ricampionamento martingala e interpolazione. Inoltre, il libro affronta il credito di controparte modellazione del rischio, i prezzi e arbitraggio strategie dal punto di vista di una funzionalità front office e un centro entrate (piuttosto che semplicemente una funzionalità di gestione dei rischi), che sono relativamente recenti sviluppi e che sono di crescente importanza. Si discute anche varie strategie di strutturazione di trading e tocca alcuni prodotti creditIRFX ibridi popolari, come PRDC, Tarn, palle di neve, Snowbears, CCDS, ed estintori di credito. Mentre lo scopo primario di questo libro è il mercato del reddito fisso (con un ulteriore focus sul mercato dei tassi di interesse), molte delle metodologie presentate anche applicare ad altri mercati finanziari, come il credito, l'equità, dei cambi e mercati delle materie prime. Contenuti: Teoria e applicazioni di derivati ​​Modeling: Introduzione al rischio di controparte di credito Martingale Arbitrage Pricing nel reale mercato Il BlackScholes quadro e le estensioni Martingale ricampionamento e interpolazione Introduzione al tasso di interesse Termine Struttura Modellazione La Salute-Jarrow-Morton Framework Il tasso di interesse di mercato Modello Rischio di credito modellazione e Prezzi Interest Rate fondamentali di mercato e strategie di trading proprietarie: semplice dei tassi d'interesse Prodotti Yield Curve Modeling due fattori di rischio Modello Il Santo Graal - Due - Fattore di Interest Rate Arbitrage Yield Inflation Linked decomposizione Modello strumenti di modellazione di tasso di interesse Proprietary Trading Strategies. Parole chiave: CVA, aggiustamento della valutazione del credito, di controparte di credito, BGM Girl, HJM del modello, RS del modello, Martingale, Derivati ​​di modellazione, Martingale ricampionamento, ortogonale esponenziale Spline, Stat Arb, Nonexploding folto degli alberi, NBT, PRDC, Tarn, Palla di neve, snowbear, CCDS , Credit estintore Citazione suggerita: Citazione suggerita Tang, Yi e Li, Bin, Prefazione di analisi quantitativa, derivati ​​Modeling, e strategie di trading: in presenza del rischio di controparte di credito per il mercato Fixed-Income (23 gennaio 2007). Analisi quantitativa, derivati ​​Modeling, e strategie di trading: in presenza di rischio di credito di controparte per il mercato Fixed-Income. Disponibile a SSRN: ssrnabstract1477288 Goldman Sachs Group, Inc. (e-mail) analisi quantitativa, derivati ​​Modeling, e strategie di trading Questo libro indirizzi selezionati applicazioni pratiche e gli sviluppi recenti nei settori della modellazione finanziaria quantitativa in strumenti derivati, alcuni dei quali sono da parte degli autori propria ricerca e la pratica. È scritto dal punto di vista di ingegneri finanziari o professionisti, e, come tale, pone maggiormente l'accento sulle applicazioni pratiche della matematica finanziaria nel mercato reale del si matematica con condizioni tecniche precise (e noiose). Si tenta di combinare intuizioni economiche con la matematica e la modellazione in modo da aiutare il lettore a sviluppare intuizioni. Tra la modellazione e le tecniche numeriche presentate sono le applicazioni pratiche delle teorie martingala, come ad esempio il modello martingala fabbrica e ricampionamento martingala e interpolazione. Inoltre, il libro affronta il credito di controparte modellazione del rischio, i prezzi e arbitraggio strategie dal punto di vista di una funzionalità front office e un centro entrate (piuttosto che semplicemente una funzionalità di gestione dei rischi), che sono relativamente recenti sviluppi e che sono di crescente importanza. Si discute anche varie strategie di strutturazione di trading e tocca alcuni prodotti creditIRFX ibridi popolari, come PRDC, Tarn, palle di neve, Snowbears, CCDS, ed estintori di credito. Mentre lo scopo primario di questo libro è il mercato del reddito fisso (con un ulteriore focus sul mercato dei tassi di interesse), molte delle metodologie presentate anche applicare ad altri mercati finanziari, come il credito, l'equità, dei cambi e mercati delle materie prime. Contenuti: Teoria e applicazioni di derivati ​​Modeling: Introduzione al rischio di controparte di credito Martingale Arbitrage Pricing nel reale mercato Il BlackScholes quadro e le estensioni Martingale ricampionamento e interpolazione Introduzione al tasso di interesse Termine Struttura Modellazione La HealthJarrowMorton quadro Il tasso di interesse di mercato modello Credit Risk Modeling and Pricing interesse Fondamenti tasso di mercato e strategie di trading proprietarie: Simple Interest Rate Prodotti Yield Curve Modeling due fattori di rischio Modello Il Santo Graal a due fattori Interest Rate arbitraggio Resa decomposizione Modello Inflation Linked strumenti di modellazione di tasso di interesse Proprietary Trading Strategies di lettori: i lettori esperti che lavorano o sono interessati nel mercato del reddito fisso. Yi Tang è attualmente con Morgan Stanley amp Co. Inc. come la testa di CVA Strategies Group. In precedenza, era un direttore generale e il capo della Divisione Analisi quantitativa della Shinsei Titoli responsabile per i derivati ​​modellazione in IR, FX, equità, di credito, delle materie prime, così come IRFX, IREquity, e altri ibridi. Ha anche lavorato a Goldman, Sachs amp Co. Inc. come la testa di CVA Strategies Group in FICC, e di Bear, Stearns amp Co. Inc. come Managing DirectorPrincipal presso il Dipartimento veloce e la testa di un gruppo Quant responsabile di una parte dei derivati ​​IR modellazione e parte della modellazione derivati ​​IRCredit ibridi. Prima di passare al campo della finanza quantitativa, ha lavorato come Adjunct Assistant Professor e ricercatore Postdoc in Fisica presso la UCLA. Yi è stato invited speaker in diverse conferencesseminars in Finanza Quantitativa. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Fisica presso l'Università della California a Los Angeles (UCLA), nel 1992. Bin Li è attualmente il Chief Operating Officer di Ping Capital Management, un hedge fund global macro a New York. Prima di questo, Bin era presidente e CIO di entropia Partners, LLC. Prima di questo, Bin è stato Presidente e CEO di Tradetrek Inc. e co-fondatore AAStocks International (aastocks), una società di sito web finanziario di Hong Kong. Dal 1993 e il 1998, Bin servito in vari ruoli, tra cui il vice presidente di Quantitative Analysis Group presso Merrill Lynch, e direttore esecutivo di strategie di trading quantitativo globale di UBS. Bin è un ricercatore di fama internazionale e professionista nel settore finanziario ed è stato invited speaker in molti conferencesworkshops in Finanza Quantitativa. Bin conseguito il dottorato di ricerca in Fisica alla New York University nel 1992. Questo stato del testo arte sottolinea vari argomenti contemporanei in derivati ​​a reddito fisso da un punto di vista praticanti. La combinazione della tecnologia martingala con gli autori conoscenza esperta pratica contribuisce enormemente al successo di libri. Per coloro che desiderano tempestiva segnalazione direttamente dalla trincea, questo libro è un must. Peter Carr, PhD Direttore del Master in matematica Finanza Programma Courant Institute, New York University E 'del tutto evidente che gli autori hanno una significativa esperienza pratica in un'analisi quantitativa sofisticata e derivati ​​modellazione. Questo vero e proprio fuoco mondo ha portato a un testo che non solo fornisce le presentazioni chiare sulla modellazione, i prezzi e di copertura dei prodotti derivati, ma fornisce anche il materiale più avanzato che di solito si trova solo in pubblicazioni di ricerca. Questo libro ha idee innovative, lo stato delle applicazioni d'arte, e contiene una ricchezza di informazioni preziose che interesserà gli accademici, applicato derivati ​​modellatori quantitativi, e commercianti. Peter Ritchken Kenneth Walter Haber Professore Dipartimento di Banking and Finance, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University scritto da due Quants di produzione con esperienza, questo libro contiene una ricchezza di metodi pratici e indicazioni utili che sono stati provati e testati. Per affrontare nuovi compiti, la maggior parte delle Quants preoccuparsi di migliori pratiche. Insieme a specialisti pubblicazioni, ecc, questo libro è un must per aiutare calibrare il giudizio. Attualmente una delle dozzine di selezionare i libri di matematica-finanziarie che in realtà dovrebbe essere su quelli mensola Alan Brace University of Technology Sydney School of Finance and Analysis EconomicsQuantative, derivati ​​Modeling, e strategie di trading Autore. Data: 17 Apr 2008, Visualizzazioni: World Scientific Publishing 2007-01-23 ISBN: 9810240791 520 pagine PDF 19,2 MB Questa indirizzi libro selezionato applicazioni pratiche e gli sviluppi recenti nei settori della modellazione finanziaria quantitativa in strumenti derivati, alcuni dei quali sono dalla autori propria ricerca e la pratica Copyright Disclaimer: Questo sito non memorizza i file sul proprio server. Abbiamo solo l'indice e il collegamento a contenuti forniti da altri siti. Si prega di contattare i fornitori di contenuti per eliminare i contenuti di copyright se prevista e-mail noi, ben rimuovere immediatamente i link o contenuti rilevanti.